Статистика кредитов процентные ставки и объемы задолженности

Статистический анализ кредитования в РФ

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 24.05.2016 2016-05-24

Статья просмотрена: 2852 раза

Библиографическое описание:

Полянских А. А. Статистический анализ кредитования в РФ // Молодой ученый. — 2016. — №11. — С. 917-919. — URL https://moluch.ru/archive/115/30477/ (дата обращения: 20.11.2019).

В статье рассматривается понятие кредита и основные показатели статистики кредита. Показатели, изучающие объем, состав, структурные сдвиги, динамику, взаимосвязи и корреляционно-регрессионный анализ выданных кредитов.

Ключевые слова: кредит, займ, процентная ставка, просроченная задолженность, ключевая ставка, инфляция.

Кредит является средством межотраслевого и межрегионального перераспределения денежного капитала и позволяет производительно использовать денежные средства, высвобождаемые в ходе работы предприятий, в процессе исполнения государственного бюджета, а так же сбережения отдельных граждан и ресурсы банков [4].

Основные показатели статистики кредита можно получить на официальном сайте Банка России, который составляет и периодически обновляет сводные таблицы по вложениям коммерческих банков. Статистические показатели находятся в открытом доступе за определенные периоды [1].

Сведения о кредитах разделены на группы. В первой собрана информация о займах, выданных банками юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В эту группу входят данные об общих объемах кредитования в рублях и в иностранной валюте; о займах по отраслям, регионам; сведения о текущей задолженности; данные о размерах просроченной задолженности.

В частности, из этих таблиц можно узнать, что больше всего кредитов выдано в оптовой и розничной торговле. К примеру, на лето 2014 года объем таких ссуд составил 1,2 трлн руб., на втором месте находятся транспорт и связь с 510 млрд руб., на третьем — строительство с 381 млрд руб. Более 40 % всех займов предоставлено в Москве [3].

Вторая группа статистических данных объединяет сведения о кредитах юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выданных 30 крупнейшими банками. Отсюда мы можем узнать, что более 2/3 всех займов в России предоставлено именно этими банками.

Сводные статистические таблицы позволяют анализировать экономическую ситуацию в стране, получать ценную информацию из первоисточника. Так, например, можно рассчитать, что текущая просроченная задолженность составляет 4,88 % от общей суммы долга частных лиц [2].

Многие из приводимых статистических данных по кредитам доступны практически в реальном времени — база пополняется из текущей отчетности банка. Кроме того, интересующие сведения можно получить за разные месяцы и годы [1].

Ежегодно регистрируется миллиарды выданных кредитов. Это количество учитывается органами государственной статистики, Центральным Банком РФ. Рассмотрим динамику выданных кредитов за 15 лет на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика общего объема выданных кредитов в России

Рассмотрение общего объема выданных кредитов показывает их ежегодный рост, только в периоды ухудшения экономической ситуации наблюдается его снижение (рис. 1).

Проведем многофакторный корреляционно-регрессионный анализ в период 2000–2014 гг.

Y — Сумма выданных кредитов, темп роста, %;

Х1 — Процентная ставка, %;

Х2 — Просроченные задолженности, темп роста %;

Х4 — Коэффициент безработицы, %;

Х5 — Ключевая ставка, %;

Х6 — Доходы населения, темп роста %;

Параметры модели с включением фактора времени оцениваются с помощью обычного метода наименьших квадратов (МНК).

С помощью ПК получаем матрицу парных коэффициентов, на основании которых необходимо сделать вывод о факторах, которые могут быть включены в модель множественной регрессии (табл. 1).

Корреляционная матрица получена с помощью табличного редактора Excel ХР в пакете анализа.

Корреляционная матрица влияния факторов на сумму выданных кредитов

Статистика кредитов

В экономике страны важную роль играют займы и процентные ставки по ним. Развитость отрасли влияет на всех участников правоотношений. Статистика кредитов фиксирует объемы займов, размеры ставок и рост задолженности по годам. Анализ данных позволяет делать прогнозы на будущее.

Рынок кредитования в РФ

Статистика по кредитам за 2017 год демонстрирует рост количества выданных займов. Прирост составил 34,8 млн. ссуд. Общая сумма займов – около 5,68 трлн. руб. Показатели 2017 года перекрыли результаты докризисного периода.

Статистика кредитов показывает – риск просрочки по всем видам задолженности составляет 4,5%. Показатель в два раза меньше, чем в 2013 году. Банки усовершенствовали методы сбора проблемной задолженности.

На что берут кредиты? По данным Home Credit Banka потребительские займы обычно берут для ремонта квартиры или дома, покупки недвижимости или авто. Основная причина – снижение процентных ставок. Люди стали чаще брать ссуды на отдых. Примерно каждый пятый смартфон куплен в кредит.

Какая статистика потребительских кредитов в России? За 1 полугодие 2017 года самые высокие темпы роста выдачи займов зарегистрированы в Санкт-Петербурге, Волгоградской, Белгородской области.

В стране также наблюдается сильный рост в сегменте «Кредитных карт». Количество кредитов по статистике выросло до 8,65 млн. штук. Общий показатель поднялся до 544,5 млрд. руб. (по данным ОКБ). Прирост составил 48%.

Статистика ставок по кредитам: Статистика международных кредитов показывает, что долги российских резидентов перед зарубежными банками также выросли. По данным БМР, за первое полугодие 2017 года долг составил около 102,7 млрд. долларов. Основная часть приходится на банки следующих стран (в млрд. долларах):

1. Франция – 16,3.
2. Великобритания – 14.
3. Германия – 7,7.
4. Австрия – 5,4.
5. Нидерланды – 3,9.
6. Япония – 3.
7. Другие страны – 52,4.

Государственные ссуды являются одной из форм привлечения денежных средств. Государство может быть должником и кредитором одновременно.

Ипотечные займы (ИЖК)

По данным Центрального Банка в России сократилось количество банков предоставляющих ИЖК. В начале 2018 года функционировало всего 410 банков. Кредитование прекратили 74 учреждения. Большая часть приходится на ЦФО. Здесь функционирует 209 банков. Из них 179 расположено в столице.

Статистика выдачи ипотечных кредитов в 2017 году зафиксировала 1,08 млн. ссуд. Общий объем займов вырос до 2,02 трлн. руб. Прирост составил 37,2%. Средний размер ипотечных ссуд – 1,87 млн. Почти 32% выданных ипотечных кредитов по статистике приходится на следующие регионы:

1. Москва.
2. Московская область.
3. СПБ.
4. Тюменская область.

Средний размер ИЖК в регионах в 1,5 раза выше, чем по России. Статистика по ипотечным кредитам показывает, что совокупный объем займов к концу 2017 года вырос до 5,14 трлн. руб. Прирост составил 15,4%. Доля кредитования в иностранной валюте – 0,8% от общей суммы.

Статистика процентных ставок по кредитам демонстрирует снижение показателя до рекордного минимума. Средневзвешенная ставка по ИЖК – 9,79%. В предыдущем году ставки были на уровне 11,54%. В иностранной валюте ставки начинались с 7,47%. Рейтинг банков по объему кредитования в 2017 году (Топ-10):

Займы на авто

В 2017 году существенно вырос сегмент авто кредитования. Статистика кредитов показывает, что объем ссуд в 2017 году для покупки автомобиля составил 333,35 млрд. руб. Тогда как в 2016 году было выдано займов на сумму 245,62 млрд.

Многие банки предоставляют ссуды не только на покупку новых транспортных средств, но и подержанных авто или мотоциклов. Однако финансовые организации требуют, чтобы заемщики приобретали КАСКО на автомобиль. Дополнительным условием является страхование жизни покупателя.

Юридические лица

Какая статистика выданных кредитов предприятиям? На 1 января 2018 года объем предоставленных займов в национальной валюте составил 34,81 трлн. руб.

Статистика кредитов в России отмечает, что половина займов приходится на ЦФО. Объем ссуд составил около 18,879 трлн. руб. Из них 13,82 трлн. приходится на Москву. Доля остальных федеральных округов (трлн. руб.):

1. Северо-Западный – 3,66.
2. Южный – 2,29.
3. Приволжский – 5,11.
4. Северо-Кавказский – 0,24.
5. Уральский – 1,93.
6. Сибирский – 1,97.
7. Дальневосточный – 0,70.

В иностранной валюте и драгоценных металлах предприятиям было выдано более 3,63 трлн. руб. Статистика кредитов ЦБ РФ показывает, что около 1,77 трлн. приходится на ЦФО. Доля столицы составляет 1,48 трлн. Статистика ставок по кредитам для юридических лиц:

Статистика задолженности по кредитам в рублях по состоянию на 1 января 2018 года насчитывала более 22,88 трлн. Доля ЦФО – около 12,35 трлн. Из них 9,04 трлн. приходится на Москву.

Статистика просроченной задолженности по кредитам составила более 1,8 трлн. руб. На долю ЦФО приходится 949 млрд.

Статистика кредитов насчитывает более 6,33 трлн. руб. задолженности у юридических лиц в иностранной валюте и драгоценных металлах. Доля ЦФО – 3,11 трлн. руб. Из них 2,5 трлн. приходится на Москву. Объем просроченной задолженности – 142,7 млрд.

Малый и средний бизнес

В 2017 году банки выдали субъектам МСП кредитов на сумму 5,98 трлн. руб. Из них около 420,9 млрд. приходится на долю ИП. Объем ссуд МСП в иностранной валюте и драгоценных металлах составляет 132,6 млрд. руб.

Совокупный объем задолженности среднего/малого бизнеса на 1 января 2018 года составил более 4 трлн. руб. Данные отдельных федеральных округов (млрд.):

1. Центральный – 1657.
2. Северо-Западный – 445,43.
3. Южный – 365
4. Приволжский – 661,1.
5. Северо – Кавказский – 135,06.
6. Уральский – 251,4.
7. Сибирский – 346,88.
8. Дальневосточный – 150,64.

Статистика невозврата кредитов в России зафиксировала в 2017 году сокращение объема проблемных ссуд среди МСП на 7%. Показатель составил 622,7 млрд. руб.

По объему выданных займов субъектам МСП лидирует Сбербанк. В 2017 году банк выдал ссуд на 60% больше, чем в 2016.

Физические лица

Объем выданных кредитов населению по статистике составил 12,03 трлн. руб. Более 5,17 трлн. приходится на долю ЖК. Доля федеральных округов (трлн. руб.):

1. Центральный – 3,5.
2. Северо-Западный – 1,38.
3. Южный – 1.
4. Приволжский – 2,24.
5. Северо – Кавказский – 0,33.
6. Уральский – 1,33.
7. Сибирский – 1,6.
8. Дальневосточный – 0,61.

Статистика кредитов в РФ насчитывает 99,7 млрд. задолженности у граждан в иностранной валюте. Доля ЦФО – около 7,53 трлн. Из них 5,81 трлн. приходится на Москву. Статистика банков по выдаче кредитов населению:

Более 4,9 трлн. руб. от общего объема кредитов выданных гражданам приходится на Сбербанк.

Банк побил рекорды по объему выданных розничных ссуд 4 месяц подряд. Статистика кредитов Сбербанка показывает, что в январе 2018 года гражданам было выдано ссуд на сумму 195 млрд. руб., что в 1,9 превышает показатель прошлого года. Статистика выданных кредитов физическим лицам:

Сколько людей не платит кредиты? В 1 полугодии 2017 года количество проблемных должников превышало 6 млн. человек. Основная причина – потеря работы. Встречались случаи суицида из-за кредитов. Массовые самоубийства пришлись на 2008–2009 гг.

Во избежание проблем можно воспользоваться страхованием кредита. По статистике банки предлагают оформить страховку жизни при получении беззалогового кредита наличными или потребительского займа. Если заемщик становится неплатежеспособным, то страховая компания погашает долг.

Республика Казахстан

В 2017 году объем выданных ссуд в национальной валюте вырос до 9,4 трлн. тенге. В иностранной валюте наблюдается отрицательная динамика. Показатель снизился до 3,3 трлн. тенге.

В Казахстане зафиксировано увеличение объема розничного (+6,3%) и оптового (+1,5%) товарооборота на фоне роста потребительского кредитования.

Статистика выдачи кредитов показывает, что ссудный портфель банков по итогам 2017 года составил 13,6 трлн. тенге. Показатель уменьшился на 12,4%. Размер просроченной задолженности – 1,3 трлн. тенге.

Ссудный портфель ипотечных организаций увеличился на 41 млрд. тенге. Прирост составил 30,7%. Совокупный объем ипотечной задолженности – 174,5 млрд. тенге.

Какая статистика невозвратов кредитов? На 1 января 2018 года просроченная задолженность ипотечных ссуд составляла 15,2 млрд. тенге.

В 2017 году совокупный объем микрокредитов выданных МФО составил 160 млрд. тенге. Статистика возврата кредитов показывает, что просроченная задолженность (более 90 дней) составила 3,4%, или 5,4 млрд. тенге.

Рынок кредитования РБ

На 1 января 2018 года задолженность физических лиц составляла более 9,03 млрд. руб. На долю национальной валюты приходится 8,98 млрд., иностранной – 50,8 млн. Половину составляют займы в долларах США. Объем проблемных ссуд к концу 2017 года составлял 44,5 млн.

Статистика потребительского кредитования граждан в начале года составляла 1,71 млрд. руб. К концу 2017 года показатель вырос до 3 млрд. Прирост составил 75%.

Объем займов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья в Беларуси по состоянию на 1 января 2018 года достиг 6,49 млрд. руб. В 2016 году показатель был на уровне 5,96 млрд. Статистика просроченных кредитов на 01.01.2018 года – 17,9 млн.

Статистика банковского кредитования показывает, что субъектам МСП в 2017 году выдано 704,5 млрд. руб. К концу года совокупный размер займов составил более 8,29 млрд. Из них:

1. В национальной валюте – 4,14 млрд.
2. В иностранной валюте – 4,15 млрд.

Просроченная задолженность МСП на 1 января 2018 года – 276,9 млн. руб. На долю национальной валюты приходится 113,3 млн., иностранной – 163,5 млн.

Статистика финансов также фиксирует займы, выданные банками по разным видам экономической деятельности. Данные на графиках:

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные темпы роста и прибавил 46 % за последние два года, что привело к снижению доли просроченной задолженности более чем на 2 п. п. При этом кредиты наличными росли быстрее других сегментов (+51 %). Однако, несмотря на ужесточение андеррайтинга крупнейшими розничными игроками, качество новых выдач снижается, о чем свидетельствуют рост стоимости риска на 0,6 п. п. с начала 2017 года и увеличение сроков кредитования.

Ксения Балясова,
младший директор, банковские рейтинги

Людмила Кожекина,
директор, банковские рейтинги

Александр Сараев,
управляющий директор, банковские рейтинги

Резюме

Портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные темпы роста и прибавил 46 % за последние два года, что привело к снижению доли просроченной задолженности более чем на 2 п. п. При этом кредиты наличными росли быстрее других сегментов (+51 %). Однако, несмотря на ужесточение андеррайтинга крупнейшими розничными игроками, качество новых выдач снижается, о чем свидетельствуют рост стоимости риска на 0,6 п. п. с начала 2017 года и увеличение сроков кредитования. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», на фоне торможения темпов роста рынка потребкредитования в 2020 году банки не смогут покрыть растущие резервы за счет доходов от новых выдач, что приведет к снижению уровня рентабельности.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 46 % за период с 01.07.2017 по 01.07.2019 до 8,2 трлн рублей. Основной причиной роста потребительского кредитования явилась реализация отложенного спроса населения, вызванная возвращением процентных ставок по кредитам к докризисному уровню на фоне продолжительного падения реальных располагаемых доходов населения (на 7 % за последние четыре года). Пик активности пришелся на вторую половину 2018 года, когда за 6 месяцев портфель вырос на 12 %. В 1-м полугодии 2019 года темп прироста немного замедлился и составил 11 %. Заметно быстрее рынка в 1-м полугодии 2019 года потребительское кредитование росло у АО «Тинькофф Банк» и ПАО «МТС-Банк» (+40 и +33 % соответственно). В то же время у АО «ОТП Банк», АО «Кредит Европа Банк» и ПАО КБ «Восточный» наблюдалось снижение объема портфелей потребительских кредитов в пределах 2 %.

Кредиты наличными растут быстрее других сегментов потребительского кредитования. Среди сегментов наибольший рост показали кредиты наличными, доля которых в совокупном портфеле потребительских кредитов выросла до 74,4 % на 01.07.2019 против 72 % двумя годами ранее. Задолженность по кредитным картам росла более медленными темпами, в результате чего ее доля снизилась на 2 п. п., до 21,7 %. Популярность кредитов наличными обусловлена большей величиной чека и более низкими процентными ставками в сравнении с кредитными картами. В 1-м полугодии 2019 года наблюдалось снижение остатков задолженности по POS-кредитам, в результате их доля в портфеле потребкредитов опустилась ниже 4 %. Это во многом обусловлено популяризацией карт рассрочки и кредитных карт, операционные расходы банков по которым значительно меньше. Тем не менее в абсолютном выражении за два года объем POS-кредитов вырос на 32 %.

Несмотря на снижение доли просроченной задолженности, стоимость риска растет, что является ранним индикатором ухудшения качества кредитов. Средний уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам по МСФО снизился до 5,4 % на 01.07.2019 против 7,0 % на 01.01.2018 на фоне роста портфеля. Однако уже в 1-м полугодии 2019 года тренд на снижение доли просроченной задолженности практически прекратился. В целом показатель балансовой просроченной задолженности не полностью отражает качество кредитного портфеля, поскольку многие банки списывают невозвратные кредиты с баланса за счет сформированных резервов или переуступают проблемную задолженность коллекторским агентствам. Поэтому более объективно качество кредитов характеризует стоимость риска (CoR), которая прибавила 0,6 п. п. за последние 1,5 года и достигла 6,9 % в среднем по розничным банкам. Увеличение CoR обусловлено ростом уровня дефолтности новых выдач, что можно расценивать как ранний индикатор ухудшения качества кредитов. Так, среднее покрытие NPL90+ резервами выросло до 145 % на 01.07.2019 против 117 % на 01.01.2018 в результате более активного формирования резервов по задолженности, просроченной менее чем на 90 дней.

Уровень одобрений по потребительским кредитам снижается ввиду ухудшения входящего потока заемщиков. Основываясь на опыте прошлого кризиса, банки усовершенствовали свои подходы к процессу андеррайтинга клиентов и ужесточили риск-метрики. По кредитам наличными – наиболее рискованному сегменту – средний уровень одобрения за 2018 год снизился с 20 до 17 %, при этом более 70 % приходилось на выдачи повторным клиентам, однако и по ним процент одобрения постепенно снижается. В то время как в POS-кредитовании и кредитных картах на повторных клиентов приходится всего лишь 30 % выдач, поскольку они используются для расширения клиентской базы ввиду более низкого среднего чека и, соответственно, меньшего риска. Кроме того, наблюдается негативная тенденция увеличения средних сроков потребительских кредитов, который с начала 2017-го вырос с 3 лет до 4,5 года, при этом у отдельных банков в портфеле встречаются ссуды срочностью более 10 лет. Тенденция к увеличению срочности кредитования отчасти обусловлена возросшей конкуренцией в сегменте, но в большей степени связана с активной практикой рефинансирования задолженности на более комфортных условиях, а также снижением доходов населения. Поскольку прогнозная способность моделей оценки кредитоспособности заемщика на долгосрочном горизонте не очень высока, увеличение срочности ссуд может привести к формированию значительного объема проблемных долгов.

Внедрение учета уровня долговой нагрузки в коэффициентах риска в совокупности с ухудшением качества кредитов окажут давление на буфер капитала розничных банков в 2020 году. Текущий запас капитала большинства розничных банков позволит им выдавать кредиты с повышенными коэффициентами риска. Так, на 01.07.2019 средний буфер абсорбции убытков у банков, специализирующихся на потребительских кредитах, составил 6 %, что позволяет выдержать потенциальное увеличение коэффициентов риска до максимального в размере 300 % по всему портфелю потребкредитов с PTI более 50 % (по нашим оценкам, на 01.07.2019 доля потребкредитов с уровнем PTI более 50 % в среднем составляет 15 %). Помимо повышенных коэффициентов риска давление на запас капитала окажет увеличение просроченный задолженности, в связи с чем прирост портфеля потребкредитов замедлится. Несмотря на снижение среднего уровня NIM у анализируемых банков с 14 % за 2017-й до 11 % за 1-е полугодие 2019 года, потребительское кредитование остается самым маржинальным сегментом на рынке кредитования. Тем не менее на фоне роста просроченной задолженности мы ожидаем дальнейшего сжатия маржинальности потребительского кредитования, что приведет к уменьшению темпов генерации капитала розничных банков. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок потребительского кредитования вырастет не более чем на 20 % в 2019 году и не более чем на 15 % в 2020-м против 23 % за 2018-й. В результате большинство банков не сможет полностью компенсировать увеличение резервов за счет доходов от новых выдач, что приведет к снижению уровня рентабельности.

Методология

Выводы аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА» основаны на публичных данных, данных отчетности по МСФО банков, статистике Банка России, а также на результатах анкетирования банков.

Основные понятия

Под потребительскими кредитами (или потребкредитами) мы понимаем следующие виды кредитов:

• необеспеченные кредиты наличными (в том числе выдаваемые на банковскую карту);
• необеспеченные кредиты, выдаваемые в торговых точках (POS-кредитование);
• кредитование с использованием банковских карт (кредитные карты, дебетово-кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом, карты рассрочки).

Ввиду особенностей формирования статистики Банка России и раскрытий в финансовой отчетности по МСФО анализируемых банков не удалось исключить обеспеченные залогом потребительские кредиты из совокупного портфеля потребительских кредитов, однако, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», объем таких кредитов в банковском секторе незначителен и не окажет влияния на полученные выводы.

По нашим оценкам, охват рынка составил более 90 %.

Особенности формирования выборки

Исследование основано на данных консолидированной отчетности по МСФО топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов. Также при необходимости осуществлялись корректировки динамических показателей для исключения влияния сделок M&A. Показатели по группам банков усреднялись с помощью медианы, чтобы исключить влияние нетипичных для выборки значений. Показатели рассчитаны за период с 2016-го по 1-е полугодие 2019 года.

Особенности расчета отдельных показателей

Чистая процентная маржа (NIM), стоимость фондирования и доходность кредитов были рассчитаны по банкам со значительными объемами потребительских кредитов в совокупном розничном кредитном портфеле. К таким банкам для целей исследования агентство отнесло ПАО «Почта Банк», АО «Тинькофф Банк», ООО «ХКФ Банк», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), ПАО «Совкомбанк», ПАО КБ «Восточный», АО «Банк Русский Стандарт», АО «ОТП Банк», ПАО «МТС-Банк», АО «Кредит Европа Банк».

Чтобы обеспечить сопоставимость данных, при расчете динамических показателей, характеризующих эффективность деятельности за 1-е полугодие 2019 года, использовали перевод в годовое выражение.

Буфер абсорбции убытков (запас капитала) – доля нетто-активов и внебалансовых обязательств, полное обесценение которых банк выдерживает без нарушения любого из нормативов достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2).

Особенности формирования рэнкинга

Рэнкинг подготовлен на основании консолидированной отчетности по МСФО топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов. В случае отсутствия необходимых раскрытий в финансовой отчетности использовали данные, полученные посредством анкетирования. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», в топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов могло бы попасть АО «ЮниКредит Банк», однако в его отчетности отсутствует разбивка кредитного портфеля ФЛ по типам ссуд, и он не предоставил необходимую информацию.